掌握MACD指標(biāo)的計(jì)算方法和參數(shù)設(shè)置
MACD指標(biāo)的計(jì)算方法和參數(shù)設(shè)置
MACD指標(biāo)的計(jì)算方法
MACD指標(biāo)是根據(jù)均線的構(gòu)造原理,對(duì)股票價(jià)格的收盤(pán)價(jià)進(jìn)行平滑處理,求出算術(shù)平均值以后再進(jìn)行計(jì)算,是一種趨向類指標(biāo)。該指標(biāo)的本質(zhì)是對(duì)股價(jià)不同周期的移動(dòng)平均線的乖離率進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)對(duì)趨勢(shì)的走向及背離的強(qiáng)弱,判斷未來(lái)股價(jià)走勢(shì)變動(dòng)的可能性。
MACD指標(biāo)由快的指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA12)減去慢的指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA26)得到快線DIF,再用2×(快線DIF-DIF的9日加權(quán)移動(dòng)均線DEA)得到MACD。其中,EMA(12)=2/(12+1)*今日收盤(pán)價(jià)(12)+11/(12+1)*昨日EMA(12),EMA(26)=2/(26+1)*今日收盤(pán)價(jià)(26)+25/(26+1)*昨日EMA(26)。
參數(shù)設(shè)置
對(duì)于MACD指標(biāo)參數(shù),大多數(shù)分析軟件會(huì)將其參數(shù)設(shè)置為12,26,9,即快速EMA參數(shù)設(shè)為12、慢速EMV指標(biāo)設(shè)為26、DIF參數(shù)設(shè)為9。然而,從實(shí)際操作角度來(lái)看,這組參數(shù)構(gòu)成的MACD指標(biāo)不夠好,它對(duì)于價(jià)格走勢(shì)的波動(dòng)帶有明顯的滯后性,既無(wú)法讓使用者獲得第一時(shí)間的操作機(jī)會(huì),也難以對(duì)今后的價(jià)格走勢(shì)提供預(yù)見(jiàn)性的信號(hào)。
經(jīng)過(guò)多次試錯(cuò)法測(cè)試,筆者總結(jié)出了價(jià)格H1(60分鐘)K線MACD指標(biāo)有兩組參數(shù)值具有比較高的實(shí)用價(jià)值,分別是:快速EMA值6、慢速EMV值30、DIF值6;快速EMA值6、慢速EMV值30、DIF值9。由這兩組參數(shù)值設(shè)置而成的MACD指標(biāo),無(wú)論在對(duì)于價(jià)格走勢(shì)變動(dòng)的敏感性方面,還是對(duì)于未來(lái)價(jià)格走勢(shì)變動(dòng)的預(yù)警性方面,均有比較明顯的性能改觀,并且根據(jù)時(shí)間跨度(注意不是周期)和股票及現(xiàn)貨差異的不同,它們之間的精確度還會(huì)有所提高,可以作為使用者手中又一分析利器。
此外,還有一些其他的參數(shù)設(shè)置方法,例如將快速EMV參數(shù)設(shè)為15,慢速EMA參數(shù)設(shè)為90,也被認(rèn)為是一種比較好的設(shè)置方法。這種設(shè)置方法可以在一定程度上彌補(bǔ)MACD指標(biāo)對(duì)價(jià)格走向的變動(dòng)反應(yīng)過(guò)于遲鈍的缺陷。
注意事項(xiàng)
在使用MACD指標(biāo)時(shí),需要注意以下幾點(diǎn):
MACD指標(biāo)只能作為短線買點(diǎn)和賣點(diǎn)捕捉的參考信號(hào),而不能用來(lái)判斷今后較長(zhǎng)一段時(shí)間中的價(jià)格走勢(shì)。
指標(biāo)縱坐標(biāo)上的數(shù)值越高或越低,指標(biāo)出現(xiàn)迎合交叉(失敗的交叉)的可能性就越小,產(chǎn)生交叉的有效性越大。
與日K線或周K線MACD指標(biāo)應(yīng)用原則所不同的是,價(jià)格30分鐘K線中MACD指標(biāo)并不太強(qiáng)調(diào)背離現(xiàn)象———除非這種背離持續(xù)的時(shí)間很長(zhǎng),一般都不應(yīng)當(dāng)考慮。
在MACD指標(biāo)處于高位時(shí)出現(xiàn)的死叉往往是有效的,這一參數(shù)設(shè)定的高位是+1.5以上,部分超強(qiáng)勢(shì)股可以達(dá)到3到6的區(qū)間,只要在這些區(qū)間出現(xiàn)死叉,價(jià)格往往可以中線看跌,其間一般會(huì)有反彈行情出現(xiàn),但在沒(méi)有新的交叉出現(xiàn)以前,我們可以一直看跌。
希望以上內(nèi)容能幫助你更好地理解和使用MACD指標(biāo)。
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