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無風(fēng)險利率名詞解釋

日期:2019-08-30 11:36:50 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    無風(fēng)險利率名詞解釋,無風(fēng)險利率意思。影響期權(quán)價格的另一個重要因素是無風(fēng)險利率.尤共是短期無風(fēng)險利率。利率對期權(quán)價格的影響是比較復(fù)雜的。無風(fēng)險利率一般地說,利率上升,無風(fēng)險利率看漲期權(quán)的價格上升,無風(fēng)險利率看跌期權(quán)的價格下跌。
    利率變化會從兩方面影響期權(quán)的價格一方面,利率變化會影響基礎(chǔ)金融工具的價格.進(jìn)而影響期權(quán)的內(nèi)在價位;另一方面,利率變化會改變期權(quán)的持有成本.即期權(quán)費的機(jī)會成本,無風(fēng)險利率進(jìn)而影響期權(quán)市場的供求關(guān)系和期權(quán)價格。因此,無風(fēng)險利率期權(quán)的價格取決于以上兩方面誰占主導(dǎo)地位?傊,無風(fēng)險利率對期權(quán)價格的影響是非常復(fù)雜的。在運用時需要全面分析.判斷哪種影響更重要,無風(fēng)險利率從而得到相應(yīng)的結(jié)論。
 
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