在國際期貨市場上，期貨交易指令的種類很多，各種類型指令的作用不同，而國內(nèi)期貨市場只允許兩種類型的交易指令：限價指令和取消指令。期貨交易入門限價指令是按特定價格買賣的交易指令。如你填寫一個指令，“賣出限價為2188元/噸的2000年5月大豆合約10手”，那么，當(dāng)市場的交易價格高于2188元/噸的時候，你的指令就成交了，而且，買入的價格一定是等于或高于2188元/噸。限價指令對交易價格要求明確，但能否執(zhí)行取決于指令有效期內(nèi)價格的變動。如沒有觸及限價水平，該指令就沒有機(jī)會執(zhí)行。
    在限價指令下達(dá)后，沒有成交或只有部分成交，此時，你有權(quán)下達(dá)取消指令，期貨交易入門使原來下達(dá)的限價指令失效或部分失效。如你下達(dá)限價指令“賣出限價為2188元/噸的2000年五月大豆合約10手”后，只成交了5手，這時，你可以下達(dá)取消指令。撤單后，你原來下達(dá)的限價指令就部分失效了，另外的5手就不會成交了。
    有一種在國際期貨市場常用但在國內(nèi)不能用的交易指令——止損指令（Stop Order)，在這里重點介紹一下。止損指令是一種防止交易虧損擴(kuò)大的措施。當(dāng)交易者持有的期貨合約發(fā)生虧損時，為了防止虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，交易者可以預(yù)先設(shè)定一個價位，當(dāng)市場價格達(dá)到這個價位時，止損指令立即自動生效。止損指令是一種很有效的交易指令，雖然在實際操作中無法使用，但交易者在下單之前必須預(yù)先設(shè)定自己的止損價位，一旦市場價格達(dá)到止損價位，你必須遵守紀(jì)律，立即申報限價平倉指令，把虧損控制住。例如，你于2188元/噸的價格買入2000年5月大豆合約10手，自己設(shè)定止損價格為2148元/噸，當(dāng)市場價格跌破2148元/噸時，你應(yīng)毫不猶豫地下達(dá)賣出平倉指令，把損失控制在最小程度。
    期貨交易入門期貨市場最早萌芽于歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現(xiàn)過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動。當(dāng)時的羅馬議會大廈廣場、雅典的大交易市場就曾是這樣的中心交易場所。到12世紀(jì)，這種交易方式在英、法等國的發(fā)展規(guī)模很大，專業(yè)化程度也很高。 1251年，英國大憲章正式允許外國商人到英國參加季節(jié)性交易會。期貨交易入門后來，在貿(mào)易中出現(xiàn)了對在途貨物提前簽署文件，列明商品品種、數(shù)量、價格，預(yù)交保證金購買，進(jìn)而買賣文件合同的現(xiàn)象。1571年，英國創(chuàng)建了實際上第一家集中的商品市場——倫敦皇家交易所，在其原址上后來成立了倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所。其后，荷蘭的阿姆斯特丹建立了第一家谷物交易所，比利時的安特衛(wèi)普開設(shè)了咖啡交易所。1666年，倫敦皇家交易所毀于倫敦大火，但交易仍在當(dāng)時倫敦城的幾家咖啡館中繼續(xù)進(jìn)行。17世紀(jì)前后，荷蘭在期貨交易的基礎(chǔ)上發(fā)明了期權(quán)交易方式，在阿姆斯特丹交易中心形成了交易郁金香的期權(quán)市場。1726年，另一家商品交易所在法國巴黎誕生。
    期貨交易規(guī)則要求交易參與者在決定參與交易的時候，必須首先履行開立交易賬戶的手續(xù)。期貨交易入門要買進(jìn)或賣出一張（或更多的）期貨合約，必須經(jīng)過下單、審單、報單、交易、回報這樣幾個環(huán)節(jié)，而完成一個基本的流程。
    由于期貨交易必須集中在交易所內(nèi)進(jìn)行，而在場內(nèi)操作交易的只能是交易所的會員，包括期貨經(jīng)紀(jì)公司和自營會員。普通投資者在進(jìn)入期貨市場交易之前，應(yīng)首先選擇一個具備合法代理資格、信譽(yù)好、資金安全、運作規(guī)范和收費比較合理的期貨經(jīng)紀(jì)公司會員。自營會員沒有代理資格。
    投資者在經(jīng)過對比、判斷，選定期貨經(jīng)紀(jì)公司之后，即可向該期貨經(jīng)紀(jì)公司提出委托申請，開立賬戶。開立賬戶實質(zhì)上是投資者（委托人）與期貨經(jīng)紀(jì)公司（代理人）之間建立的一種法律關(guān)系。
    股指期貨與滬深300指數(shù)擬合度達(dá)99.66%。期貨交易入門大量數(shù)據(jù)表明，日內(nèi)盤中漲跌，期指常常比滬深300指數(shù)或上證綜指提前一兩分鐘。但據(jù)此判定“期指帶動股市”未免形而上學(xué)。市場調(diào)查顯示，絕大多數(shù)股民出手前并不先看股指期貨的臉色，而幾乎所有股指期貨投資者都隨時緊盯著滬深300指數(shù)及整個A股大盤的一舉一動。即使參考期指走勢的股民，也不可能在期指拐點后一兩分鐘內(nèi)完成相應(yīng)操作并顯示于盤面。
    歸根到底，基本面、政策面、資金面影響著期指與股市大盤，但并非機(jī)械地表現(xiàn)為“先影響甲，甲再影響乙”。由于T+0、雙向交易、杠桿機(jī)制、行情顯示刷新間隔短等特點，期市反應(yīng)速度往往優(yōu)于股市，導(dǎo)致了“期指帶動股市”的錯覺。期貨交易入門但此錯覺通常出于股市暴跌后“找替罪羊”心理，股市上漲則不會歸于股指期貨“當(dāng)領(lǐng)頭羊”的作用。這在商品市場恰恰相反——物價下跌也不會歸