國債期貨交易價格（分類：股票軟件）國債期貨交易價格是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度，國債期貨交易價格為了限制期貨價格的過度漲跌而設(shè)立的漲跌停板制度。

國債期貨交易價格說明：

期貨交易價格當(dāng)前，我國債券規(guī)模不斷擴大，2012年全年發(fā)行國債約1.39萬億元，2012年末國債余額約7.42萬億元，居亞洲第二位、世界第六位，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的14.3%。截止2013年3月31日，國債仿真期貨交易共運行276個交易日，按單邊統(tǒng)計，累計成交量約1185萬手，日均成交量約為4.3萬手，累計成交額約10.82萬億元，日均持倉量約8萬手。順利完成了TF1203、TF1206、TF1209、TF12012、TF1303合約仿真交割。滾動交割業(yè)務(wù)流程已在國債期貨仿真TF1209、TF12012、TF1303、TF1306合約上順利實現(xiàn)。國債由于是以國家信用發(fā)行，所以信用風(fēng)險很小。目前銀行間債券市場國債投資風(fēng)險主要集中在三點：其一是市場風(fēng)險，這里主要包括利率風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險。指的是利率變化或者通貨膨脹變化導(dǎo)致國債實際價格的變化；二是流動性風(fēng)險，這主要是國債無法變現(xiàn)的風(fēng)險。實際上由于大多投資機構(gòu)投資動機偏于一致，導(dǎo)致很多國債自發(fā)行后就很少有交易，債券待售現(xiàn)象明顯，很多機構(gòu)為了追求排名進行對倒交易；三是桿杠交易風(fēng)險，之前提及到債券的回購放大頭寸，但實際上由于采取標(biāo)準(zhǔn)券質(zhì)押制度，一旦質(zhì)押券價格下跌，就會出現(xiàn)質(zhì)押品不足問題，融資方需要補券，這會令融資方面對資金壓力，有些投資者甚至?xí)�出現(xiàn)爆倉。

國債期貨交易價格以買入100萬元的該期國債為例，持有1年后需要全部提取，就只能領(lǐng)取半年的利息100萬×5.17%×1/2=25850元，再扣除手續(xù)費1000元，收益就是24850元，若持有2年后提前全部兌付，就只能領(lǐng)取1年零9個月的利息100萬×5.17%×（1+9/12）=90475元，扣除手續(xù)費后的收益就為89475元。而若存入同期定存后想提前提取的話，按照規(guī)定，可以有一次按定存利息繼續(xù)儲蓄的優(yōu)惠，如100萬元的資金想提前一年支取10萬元，剩下的資金利息仍可按照定存利率計算，即到期支取利息為90萬×4.77%×3+10萬×0.72%×2=130230元。若對本期國債進行同樣操作，最后收益就是90萬×5.17%×3+10萬×5.17%×（1+9/12）-100=148537.5元，較存款多出近2萬元，優(yōu)勢并不太明顯。歡迎使用國債期貨交易價格。