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期權(quán)波動(dòng)率是什么

日期:2018-11-08 10:30:31 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    期權(quán)波動(dòng)率. 1.波動(dòng)率的含義。直觀地理解,在一段時(shí)期內(nèi),即期匯率波動(dòng)較小,走勢(shì)比較平穩(wěn)可認(rèn)為波動(dòng)率較低;相反匯率波動(dòng)較大,走勢(shì)活躍則可認(rèn)為波動(dòng)率較高。    波動(dòng)率是反映一段時(shí)期內(nèi)特定匯率波動(dòng)程度的量化指標(biāo)。在不同的期限內(nèi),不同的貨幣匯率會(huì)表現(xiàn)出不同的波動(dòng)率。
    如USD/YEN3個(gè)月的波動(dòng)率為15%; USD/DEM 1年的波動(dòng)率為l0%0    計(jì)算波動(dòng)率的數(shù)學(xué)原理是:在一個(gè)給定的時(shí)段內(nèi),觀察一組即期匯率的數(shù)據(jù)變化,計(jì)算出它們的平均變化率。這些即期匯率的變化率相對(duì)于平均變化率的標(biāo)準(zhǔn)差被定義為波動(dòng)率。因此波動(dòng)率實(shí)際上是對(duì)匯率變化率離散程度的衡量指標(biāo)。
    2.歷史波動(dòng)率。根據(jù)數(shù)學(xué)原理,我們可以通過(guò)公式,利用過(guò)去一段時(shí)期內(nèi)匯率變化的歷史數(shù)據(jù),計(jì)算出它的歷史波動(dòng)率(Historical Volatility),歷史波動(dòng)率是對(duì)匯率過(guò)去走勢(shì)實(shí)際波動(dòng)程度的描述。
 
 
    
  • 期權(quán)波動(dòng)率是什么
  • 期權(quán)波動(dòng)率. 1.波動(dòng)率的含義。直觀地理解,在一段時(shí)期內(nèi),即期匯率波動(dòng)較小,走勢(shì)比較平穩(wěn)可認(rèn)為波動(dòng)率較低;相反匯率波動(dòng)較大,走勢(shì)活躍則可認(rèn)為波動(dòng)率較高。 波動(dòng)率是反映一段時(shí)期內(nèi)特定匯率波動(dòng)程度的量化指標(biāo)。在不同的期限內(nèi),不同的貨幣匯率會(huì)表現(xiàn)出不同的波動(dòng)率。......
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