我國期貨市場以商品期貨為主，上市交易品種基本都是農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品等大宗原材料類產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)品，期貨市場它的預(yù)期水平與宏觀指標(biāo)密切聯(lián)系，期貨市場比如PMI、PPI、宏觀景氣指數(shù)（先行指標(biāo)）等。

通過分析，隨著期貨品種數(shù)量的增加，期貨預(yù)期指標(biāo)反映宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力逐步提升，基差預(yù)期指數(shù)和近遠(yuǎn)月預(yù)期指數(shù)與宏觀指標(biāo)的相關(guān)性由弱變強(qiáng)，并在2015年3月達(dá)到目前的最好水平。(12)2015年3月至今，基差預(yù)期指數(shù)與財(cái)新PMI的相關(guān)系數(shù)為0.74，與PMI的相關(guān)系數(shù)為0.60，與PPI的相關(guān)系數(shù)為0.79。期貨市場與基差預(yù)期指數(shù)相比，近遠(yuǎn)月預(yù)期指數(shù)與宏觀指標(biāo)的相關(guān)性較弱。近遠(yuǎn)月預(yù)期指數(shù)與財(cái)新PMI的相關(guān)系數(shù)為0.20，與PMI的相關(guān)系數(shù)為0.64，與PPI的相關(guān)系數(shù)為0.30、與宏觀景氣指數(shù)（先行指標(biāo)）的相關(guān)系數(shù)為0.37。基差預(yù)期指數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)相關(guān)性更強(qiáng)主要是因?yàn)榛�差預(yù)期指數(shù)反映未來3個(gè)月的預(yù)期情況，近遠(yuǎn)月預(yù)期指數(shù)反映未來6個(gè)月的預(yù)期情況，而宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以現(xiàn)貨市場數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，期貨市場與基差預(yù)期指數(shù)反映的時(shí)間段更為接近。這也說明利用近遠(yuǎn)月預(yù)期指數(shù)可以反映未來更長時(shí)間的經(jīng)濟(jì)情況，期貨市場預(yù)期指標(biāo)與現(xiàn)有的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相比有自己獨(dú)特的優(yōu)勢。