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鎖定量為零時(shí)股票的股價(jià)塑性系數(shù)怎么看

日期:2024-04-01 11:54:51 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   應(yīng)用股價(jià)塑性?xún)缰笖?shù)模型公式,基于一定長(zhǎng)度的歷史數(shù)據(jù),即選用一個(gè)時(shí)間窗,就可以回歸出股票每日的股價(jià)塑性系數(shù)a,但使用不同長(zhǎng)度的歷史數(shù)據(jù),或者說(shuō)時(shí)間窗寬度不同,回歸出的股價(jià)塑性系數(shù)a是不同的。a”是鎖定量為零時(shí)股票的塑性系數(shù),它體現(xiàn)了股票的內(nèi)在特性,不同的股票由于板塊的不同,流通盤(pán)的大小不同等原因,a”也會(huì)略有差異。
 
   在對(duì)股票行情的實(shí)際觀察中,股票鎖定量為零的時(shí)間段是很難找到的,因此a*的選取也是一個(gè)值得討論的問(wèn)題。理論上只有在對(duì)股價(jià)進(jìn)行相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間段的考察才有可能觀測(cè)到鎖定量接近零時(shí)股票的塑性系數(shù),所以a*的求取必須基于長(zhǎng)時(shí)間的股票量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)。
 
   一種方法是選擇較小的時(shí)間窗(經(jīng)驗(yàn)表明時(shí)間窗寬度為20日較合適),應(yīng)用公式(2.7)順序地回歸出每一日的股價(jià)塑性系數(shù)a,并繪制出a隨時(shí)間變化的曲線(xiàn),對(duì)曲線(xiàn)做適當(dāng)?shù)奶蕹缓侠睃c(diǎn)的處理和適當(dāng)?shù)钠交幚恚谇(xiàn)上選取最小的a作為a.的取值。另一種方法,假定股票的鎖定量是一個(gè)隨機(jī)變量,從而股價(jià)塑性系數(shù)a也是一 個(gè)隨機(jī)變量,給定一個(gè)置信概率, 比如95%,仍然是選擇較小的時(shí)間窗,應(yīng)用公式(2.7)順序地回歸出每一日的股價(jià)塑性系數(shù)a,將所求出的每一 日的股價(jià)塑性系數(shù)a按從小到大排序,將股價(jià)塑性系數(shù)a取值最小的5%去掉,剩余的股價(jià)塑性.系數(shù)中的最小者作為鎖定量為零時(shí)股票的塑性系數(shù)a*的估計(jì)值。被去掉的5%應(yīng)理解為是由一些不確定因素導(dǎo)致的股價(jià)塑性系數(shù)異常低的那些時(shí)間點(diǎn)。
 
  • 關(guān)于股票鎖定量的研究成果有哪些?
  • 股票的鎖定量似乎是一個(gè)不言自明的概念,但清晰明確地定義股票鎖定量這一概念卻并不容易, 而且關(guān)于股票鎖定量的研究也是容易引起爭(zhēng)議的。另一 方面,股票的鎖定量必定是投資者最為關(guān)注的指標(biāo)之一 。......
  • 股票高鎖定量的原因是什么?
  • 由股價(jià)塑性模型計(jì)算出的寶鋼股份在不同時(shí)間段內(nèi)的鎖定比有明顯的不合理性。股價(jià)塑性系數(shù)a的異常的低值是成交量有效放大而股價(jià)變動(dòng)異常緩慢所致......
  • 用股票鎖定比理論進(jìn)行研究有什么意義
  • 從理論上說(shuō),每一只股票在某個(gè)時(shí)刻的鎖定比是無(wú)法知道的,即使你有能力調(diào)查每一位持有某 只股票的投資者,可以假設(shè)每一位受調(diào)查的投資者都說(shuō)實(shí)話(huà),恐怕也無(wú)法統(tǒng)計(jì)出真實(shí)的鎖定量......
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