股票交易交易系統(tǒng)必須要交易者自己進行開發(fā)，因為交易系統(tǒng)要實現(xiàn)最終產(chǎn)生穩(wěn)定盈利的終極目的，股票交易需要交易者使用好交易系統(tǒng)，而使用好交易系統(tǒng)的前提是必須對交易系統(tǒng)的每一個要素有充分的理解。這種充分的理解不是理論上知道它是對的就行，而是要經(jīng)過無數(shù)的設想、測試、修改、股票交易優(yōu)化等紛繁艱巨的工作后形成的理解。這種理解既需要對交易系統(tǒng)的每一個要素是如何具體被確定的原理和過程了然于心，還需要深入理解該要素和其他要素之間相互影響的效果，最后股票交易需要深入理解交易系統(tǒng)背后所反映出來的投資哲學和投資風格。如果股票交易不對上述問題進行深入理解就會導致僵化使用，在交易系統(tǒng)表現(xiàn)不好的時候貿(mào)然進行改變導致更大的災難，不能將交易系統(tǒng)和交易者完美融合等問題，這些問題最終會導致交易系統(tǒng)使用效果不好。

交易系統(tǒng)一般來說是依據(jù)交易者的交易哲學和交易經(jīng)歷、歷史交易數(shù)據(jù)設計開發(fā)出來的，這種依據(jù)歷史數(shù)據(jù)設計出來的交易系統(tǒng)是否需要在未來進行改變是一個可以深入探討的問題。股票交易有一種博弈思想認為任何依據(jù)歷史數(shù)據(jù)總結(jié)出來的規(guī)律都會在未來或慢或快地失去效力。如果認同這種理念就會自然地開發(fā)出依據(jù)未來行情在原有基礎(chǔ)上進行改變的交易系統(tǒng)。這樣股票交易就不可避免地涉及交易系統(tǒng)隨時間的變動而調(diào)整和改變的問題。交易者只有精通原交易系統(tǒng)的設計原理、信號系統(tǒng)、風險控制、股票交易資金管理等各個要素才能談得上在原有交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行調(diào)整和改變來適應新的交易環(huán)境。這里所要求的精通程度只能是自己研發(fā)，只有是自己研發(fā)才能做到比較快速和有效地調(diào)整和改變。

如果不是自己開發(fā)，很難對這種要素之間的微妙動態(tài)平衡進行深入的理解，不進行交易系統(tǒng)要素之間的深刻理解就不能很好地設定參數(shù)使用好交易系統(tǒng)；如果不對交易系統(tǒng)背后所反映出來的投資哲學和投資風格進行深入理解，就不能認同和熟練地使用該交易系統(tǒng)。比如，止損的設置就影響正確率、交易次數(shù)以及收益率，同等條件止損越大正確率就越高，交易次數(shù)越少，但單次虧損會加大，總風險和總收益不確定。又比如，一個長線交易系統(tǒng)一年就交易五六次，一些性子比較急的交易者使用該交易系統(tǒng)不會有耐心執(zhí)行下去。

比如大致相同的交易系統(tǒng)在交易螺紋鋼和白糖時在止損設置上就應該不同，同等條件下白糖的止損位就應該大一些，因為白糖的波動率一般比螺紋鋼大。如果股票交易不清楚該交易系統(tǒng)止損參數(shù)是如何確定的，就把在螺紋鋼交易品種所確定的止損參數(shù)貿(mào)然用在白糖交易品種上，一般來說效果就不如螺紋鋼好。如果很清楚交易系統(tǒng)中止損參數(shù)是如何來確定，股票交易再結(jié)合各個具體的品種來確定，就會找到每個交易品種的最優(yōu)止損參數(shù)。