為了做好權(quán)證的發(fā)行、上市和交易工作，根據(jù)《深圳證券交易所權(quán)證管理暫行辦法》（以下簡稱“暫行辦法”）、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于深圳證券交易所上市權(quán)證登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“結(jié)算細(xì)則”）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）就權(quán)證上市、交易、結(jié)算和收費(fèi)等相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、權(quán)證發(fā)行上市前的相關(guān)準(zhǔn)備工作
權(quán)證發(fā)行人應(yīng)在權(quán)證發(fā)行前向深交所申請(qǐng)權(quán)證代碼與權(quán)證簡稱，經(jīng)深交所確認(rèn)后方可使用。深交所權(quán)證代碼與簡稱編制規(guī)則如下：
�。薄�(quán)證代碼
認(rèn)購權(quán)證代碼區(qū)間為【０３０００１－０３２９９９】；認(rèn)沽權(quán)證代碼區(qū)間為【０３８００１－０３９９９９】；權(quán)證業(yè)務(wù)預(yù)留的代碼區(qū)間為【０３３０００－０３８０００】。認(rèn)購權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證分別按發(fā)行先后順序編碼。
深交所權(quán)證產(chǎn)品的發(fā)行、交易、行權(quán)等業(yè)務(wù)使用同一個(gè)證券代碼。
�。�、權(quán)證簡稱
一般情況下，權(quán)證簡稱應(yīng)為“ＸＹＢｂＫｓ”，其中：ＸＹ為標(biāo)的證券的兩個(gè)漢字簡稱；Ｂｂ為兩個(gè)拼音字母的發(fā)行人編碼；Ｋ為權(quán)證類別，其中：Ｃ—認(rèn)購權(quán)證，Ｐ—認(rèn)沽權(quán)證；ｓ為同一發(fā)行人對(duì)同一標(biāo)的證券發(fā)行權(quán)證的發(fā)行批次，取值為［０，９］，［Ａ，Ｚ］，［ａ，ｚ］。
例如：攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司對(duì)新鋼釩發(fā)行的認(rèn)沽權(quán)證的代碼為０３８００１，簡稱為“鋼釩ＰＧＰ１”。
權(quán)證發(fā)行人應(yīng)在權(quán)證上市之前與深交所簽訂《權(quán)證上市協(xié)議書》（《權(quán)證上市協(xié)議書》格式見附件一），并嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)證上市協(xié)議的規(guī)定。
二、權(quán)證風(fēng)險(xiǎn)揭示及投資者教育工作
權(quán)證是高杠桿性和高風(fēng)險(xiǎn)性產(chǎn)品，為了幫助投資者正確認(rèn)識(shí)并防范權(quán)證市場風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)員單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，采取各種形式開展權(quán)證業(yè)務(wù)的投資者教育工作，使投資者知悉權(quán)證交易、行權(quán)的基本知識(shí)和主要風(fēng)險(xiǎn)，以有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)。
在投資者首次參與權(quán)證交易前，會(huì)員單位必須要求其簽署《權(quán)證風(fēng)險(xiǎn)揭示書》，并向其解釋《權(quán)證風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的內(nèi)容，投資者在充分理解后簽署。深交所《權(quán)證風(fēng)險(xiǎn)揭示書》范本參見附件二。
三、權(quán)證交易及結(jié)算資格管理
（一）深交所和中國結(jié)算對(duì)權(quán)證業(yè)務(wù)分別實(shí)施交易資格和結(jié)算資格管理。同時(shí)取得深交所權(quán)證交易資格和中國結(jié)算權(quán)證買入結(jié)算資格的會(huì)員公司和結(jié)算參與人，可從事權(quán)證自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。深交所或中國結(jié)算另有規(guī)定的除外。經(jīng)深交所審核取得權(quán)證交易資格的會(huì)員公司名單見附件三。經(jīng)中國結(jié)算審核取得權(quán)證買入結(jié)算資格的結(jié)算參與人名單詳見中國結(jié)算外部網(wǎng)站。
只取得權(quán)證交易資格但未取得權(quán)證買入結(jié)算資格的會(huì)員公司和結(jié)算參與人，只可以在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中行權(quán)或賣出權(quán)證；已根據(jù)結(jié)算細(xì)則第三十九條的規(guī)定選擇合資格結(jié)算參與人代理或擔(dān)保其結(jié)算業(yè)務(wù)的，可以在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入權(quán)證。
（二）對(duì)違反結(jié)算細(xì)則規(guī)定，不能按時(shí)履行交收義務(wù)的結(jié)算參與人，中國結(jié)算從下一個(gè)交易日起暫停其權(quán)證買入結(jié)算資格。對(duì)于會(huì)員公司被暫停權(quán)證買入結(jié)算資格的，深交所根據(jù)中國結(jié)算的建議，在下一個(gè)交易日限制該會(huì)員在自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中買入權(quán)證；對(duì)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者指定的結(jié)算參與人被暫停權(quán)證買入交易結(jié)算資格的，深交所根據(jù)中國結(jié)算的建議，在下一個(gè)交易日限制該合格境外機(jī)構(gòu)投資者買入權(quán)證。限制買入的有關(guān)措施，由中國結(jié)算告知相關(guān)結(jié)算參與人。
因不能按時(shí)履行交收義務(wù)被限制權(quán)證買入結(jié)算資格的結(jié)算參與人在補(bǔ)足交收透支款且權(quán)證交收履約保證金不低于最低限額的，中國結(jié)算認(rèn)為其具備持續(xù)交收能力后，恢復(fù)其權(quán)證買入結(jié)算資格。根據(jù)中國結(jié)算的建議，深交所在下一個(gè)交易日取消對(duì)相關(guān)會(huì)員或合格境外機(jī)構(gòu)投資者的權(quán)證買入限制。取消限制買入的有關(guān)措施后，由中國結(jié)算告知相關(guān)結(jié)算參與人。
�。ㄈ┥罱凰鶎�(duì)違反法律、法規(guī)、規(guī)章或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的會(huì)員公司，可以暫停其權(quán)證交易資格。
（四）會(huì)員公司和結(jié)算參與人被限制權(quán)證交易資格，或被暫停權(quán)證買入結(jié)算資格后，應(yīng)及時(shí)向其客戶說明原因，提示風(fēng)險(xiǎn)，并自行承擔(dān)因交易資格和買入結(jié)算資格被暫停而引起的法律后果。
四、權(quán)證主交易商制度
�。ㄒ唬�(quán)證發(fā)行人應(yīng)至少選定一家經(jīng)深交所認(rèn)可的證券公司擔(dān)任權(quán)證主交易商。
�。ǘ�(quán)證發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與被選定為主交易商的證券公司簽訂權(quán)證主交易商服務(wù)協(xié)議，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄈ�(quán)證發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在權(quán)證主交易商服務(wù)協(xié)議簽訂后三個(gè)交易日內(nèi)將相關(guān)文件報(bào)深交所備案。權(quán)證主交易商或主交易商服務(wù)協(xié)議內(nèi)容發(fā)生變更的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在變更后三個(gè)交易日內(nèi)將變更內(nèi)容報(bào)深交所備案。
�。ㄋ模�(quán)證主交易商應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)權(quán)證履行雙向報(bào)價(jià)義務(wù)。雙向報(bào)價(jià)是指權(quán)證主交易商根據(jù)其與權(quán)證發(fā)行人簽訂的權(quán)證主交易商服務(wù)協(xié)議，在約定的情況下以約定范圍內(nèi)的價(jià)格同時(shí)申報(bào)買入和賣出該權(quán)證份額，且賣價(jià)高于買價(jià)的行為。
�。ㄎ澹�(quán)證主交易商應(yīng)當(dāng)指定其已向深交所報(bào)備的自營賬戶和自營席位作為履行雙向報(bào)價(jià)義務(wù)的專用賬戶和專用席位。深交所有權(quán)對(duì)權(quán)證主交易商雙向報(bào)價(jià)義務(wù)的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
�。�(quán)證發(fā)行人應(yīng)敦促權(quán)證主交易商嚴(yán)格履行雙向報(bào)價(jià)義務(wù)。主交易商在權(quán)證交易期間，不認(rèn)真履行雙向報(bào)價(jià)義務(wù)或經(jīng)營狀況惡化不再適合擔(dān)任主交易商的，權(quán)證發(fā)行人應(yīng)及時(shí)更換主交易商并公告。
五、權(quán)證監(jiān)管與交易信息披露
�。ㄒ唬�(quán)證交易的一線監(jiān)管
１、深交所對(duì)權(quán)證交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，當(dāng)權(quán)證交易嚴(yán)重異常或發(fā)生涉嫌違規(guī)交易行為時(shí)，深交所可視情況對(duì)權(quán)證交易實(shí)施停牌。
�。病�(duì)發(fā)生異常交易或涉嫌違規(guī)行為的會(huì)員及其營業(yè)部，深交所可采取口頭或書面警示、約見談話、現(xiàn)場檢查、要求提供有關(guān)文件資料、限制會(huì)員及其營業(yè)部或相關(guān)證券帳戶的權(quán)證交易、上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)查處等監(jiān)管措施。
（二）權(quán)證交易信息披露
�。�、在每日開盤前公布每只權(quán)證可流通數(shù)量、持有權(quán)證數(shù)量達(dá)到或超過可流通數(shù)量５％的持有人名單。
２、每日分別公布權(quán)證的買入、賣出金額最大五家會(huì)員營業(yè)部或席位的名稱及各自的買入、賣出金額。
�。�、在證券行情系統(tǒng)中實(shí)時(shí)公布權(quán)證溢價(jià)率，揭示權(quán)證交易價(jià)格與標(biāo)的證券交易價(jià)格偏離的幅度。權(quán)證溢價(jià)率指標(biāo)隨同行情發(fā)布，發(fā)布頻率為每３０秒一次，具體計(jì)算公式為：
認(rèn)購權(quán)證溢價(jià)率＝（行權(quán)價(jià)格＋（認(rèn)購權(quán)證市價(jià)／行權(quán)比例）－標(biāo)的證券市價(jià)）／標(biāo)的證券市價(jià)×１００％
認(rèn)沽權(quán)證溢價(jià)率＝（標(biāo)的證券市價(jià)－（行權(quán)價(jià)格－（認(rèn)沽權(quán)證市價(jià)／行權(quán)比例）））／標(biāo)的證券市價(jià)×１００％
４、當(dāng)權(quán)證交易嚴(yán)重異常或發(fā)生涉嫌違規(guī)交易行為時(shí)，深交所可視情況公布相關(guān)權(quán)證托管數(shù)據(jù)，相關(guān)證券帳戶代碼（隱去部分字段）、買入數(shù)量、賣出數(shù)量、持有份額等信息。
六、權(quán)證相關(guān)費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┥罱凰召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
深交所對(duì)上市權(quán)證的各方參與者按以下標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費(fèi)用，證券公司發(fā)行衍生權(quán)證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定：
�。ǘ┲袊Y(jié)算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
中國結(jié)算對(duì)上市權(quán)證的各方參與者按以下標(biāo)準(zhǔn)收取相關(guān)費(fèi)用，證券公司發(fā)行衍生權(quán)證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定：
�。�、向發(fā)行人收取的費(fèi)用：
�。病⑾蛲顿Y者收取的費(fèi)用：
�。场⑾蚪Y(jié)算參與人收取的費(fèi)用
七、權(quán)證漲跌幅限制的相關(guān)說明
深交所對(duì)權(quán)證交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅價(jià)格按下列公式計(jì)算：
權(quán)證漲幅價(jià)格＝權(quán)證前一日收盤價(jià)格＋（標(biāo)的證券當(dāng)日漲幅價(jià)格—標(biāo)的證券前一日收盤價(jià)）×１２５％×行權(quán)比例
權(quán)證跌幅價(jià)格＝權(quán)證前一日收盤價(jià)格—（標(biāo)的證券前一日收盤價(jià)—標(biāo)的證券當(dāng)日跌幅價(jià)格）×１２５％×行權(quán)比例
