浙商證券研究報告：研究報告：異動股策略行業(yè)精選周報：異動股策略是我們于 2011.7.18 日開發(fā)的一套量化選股策略。 該策略的核心 思想是挖掘市場上與大盤走勢不同并處于上漲階段的個股。我們通過在傳 統(tǒng)的動量策略的基礎(chǔ)上引入了多空強(qiáng)弱指標(biāo) RSI，并對觀察期內(nèi)漲幅過大 的股票做了一定的剔除。 上周 A股連續(xù) 4 個交易日走低，尤其是金融、煤炭等權(quán)重股表現(xiàn)一般。其 中滬深 300 下跌了 2.91%，等權(quán)重的異動股策略下跌了 2.03%，按行業(yè)市值 權(quán)重的異動股策略則下跌了 1.83%。 針對于精選的行業(yè)，模型于 2012 年 5 月 7 號換倉。最新一期的股票組合為 海大集團(tuán)、上海能源、風(fēng)神股份、萬昌科技、神劍股份、新興鑄管、宏達(dá) 股份、中國建筑、亞泰集團(tuán)、廈工股份、江淮動力、上海機(jī)電、晶源電子、 達(dá)華智能、威孚高科、金馬股份、大華股份、古越龍山、上海醫(yī)藥、康緣 藥業(yè)、重慶水務(wù)、寧波港、*ST 國興 、城投控股、民生銀行、九龍山 、 衛(wèi)寧軟件、榕基軟件......