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研究報告:異動股策略行業(yè)精選周報

報告類型:宏觀政策       評 級:       股票代碼:       股票名稱:
研究機(jī)構(gòu):浙商證券       行業(yè)類別:--
http://www.rsbowvise.com  2012-6-1  來源:金融界  點擊收藏此報告
    浙商證券研究報告:研究報告:異動股策略行業(yè)精選周報:異動股策略是我們于 2011.7.18 日開發(fā)的一套量化選股策略。 該策略的核心 思想是挖掘市場上與大盤走勢不同并處于上漲階段的個股。我們通過在傳 統(tǒng)的動量策略的基礎(chǔ)上引入了多空強弱指標(biāo) RSI,并對觀察期內(nèi)漲幅過大 的股票做了一定的剔除。 上周 A股市場受過國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑加速,海外有債危機(jī)的影響,走勢孱弱, 其中滬深 300 下跌了 0.03%,我們的等權(quán)重異動股策略則上漲了 0.11%,按 行業(yè)市值權(quán)重的異動股策略下跌了 0.23%。上個持有期內(nèi),滬深 300 下跌 了 5.26%,我們的等權(quán)重異動股策略僅下跌了 3.54%,按行業(yè)市值權(quán)重的 異動股策略下跌了 4.12% 針對于精選的行業(yè),模型于 2012 年 5 月 28 號換倉。最新一期的股票組合 為開創(chuàng)國際、山西焦化、山西三維、長海股份、三聚環(huán)保、包鋼股份、太 原剛玉、蘇交科、棕櫚園林、中捷股份、中發(fā)科技、金龍機(jī)電、德豪潤達(dá)、 三安光電、中船股份、北方創(chuàng)業(yè)、ST 廊發(fā)展、金種子酒、北陸藥業(yè)、山大 華特、郴電國際、中昌海運、銀基發(fā)展、萬澤股份、光大證券、新都酒店、 廣聯(lián)達(dá) 、武漢塑料......

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